2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月13日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

• A：影响程度和紧迫性
• B：影响程度和时间先后
• C：时间先后和重要程度
• D：时间先后和紧迫性

答 案：A

2、下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )

• A：资本资产定价模型
• B：期权定价模型
• C：VaR值方法
• D：敏感性分析方法

答 案：A

解 析：华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马柯维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。

3、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（）。

• A：违反监管规定
• B：动力输送中断
• C：声誉受损
• D：黑客攻击

答 案：C

4、假设一位投资者将10 000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11 000元，投资的绝对收益是( )。

• A：1 000元
• B：100元
• C：9．9％
• D：10％

答 案：A

解 析：绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11 000一10 000=1 000(元)，所以A项正确。

多选题

1、流动性风险预警信号中的融资信号包括（　　）。

• A：快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
• B：所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升
• C：所发行股票价格下跌
• D：债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
• E：存款大量流失

答 案：DE

2、可用来简化协方差矩阵的方法有( )。

• A：对角线模型
• B：因子模型
• C：历史模拟法
• D：解析模型
• E：仿真模型

答 案：AB

解 析：模型 E.仿真模型 答案AB