2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月06日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（　　）。

• A：银行结算支付系统失灵
• B：未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
• C：银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
• D：与市场上同类金融产品不相匹配

答 案：B

解 析：交易／定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

2、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。

• A：盈利能力
• B：不良贷款迁徙率
• C：准备资金充足程度
• D：资本充足程度

答 案：B

解 析：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以B项正确。

3、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取．这种风险属于( )引发的风险．

• A：人员因素
• B：系统缺陷
• C：内部流程
• D：外部事件

答 案：D

解 析：外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者已经造成负面影响的事件。题中，黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响，因此属于外部事件引发的风险。

4、对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

• A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
• B：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
• C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额
• D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

答 案：C

解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。

多选题

1、违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

• A：二项分布检验
• B：卡方分布检验
• C：正态分布检验
• D：均匀分布检验
• E：检验给定年份某一等级PD预测准确性

答 案：ABCE

解 析：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。

2、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的( )，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。

• A：收益性
• B：全面性
• C：审慎性
• D：规范性
• E：有效性

答 案：BDE

解 析：t商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。