2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月04日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

单选题

1、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（）。

• A：84％
• B：108％
• C：83％
• D：105％

答 案：D

解 析：总资产周转率=销售收入[(期初资产总额+期末资产总额)／21×100％，根据题意，总资产周转率=250[(150+230)／21×100％=105％。

2、在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于（）。

• A：基本面指标和财务指标
• B：财务指标和财务指标
• C：基本面指标和基本面指标
• D：财务指标和基本面指标

答 案：D

3、下列关于交易账户的说法，正确的是（　）。

• A：为交易目的而持有的头寸是自营头寸
• B：记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
• C：银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
• D：银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

答 案：C

解 析：A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸;B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险;D项交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

4、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。

• A：计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
• B：银行应对该账户的头寸进行准确估值
• C：该账户中的项目通常按市场价格计价
• D：银行的存贷款业务归入交易账户

答 案：D

解 析：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务，所以D项错误。

多选题

1、商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面？( )

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
• E：保证人的法律责任

答 案：ABCDE

2、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

• A：可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
• D：即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

答 案：ACE