2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月30日

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判断题

1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

• A：人均收入
• B：通货膨胀
• C：财政平衡
• D：违约率

答 案：D

解 析：属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标8个变量。

2、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。

• A：历史成本
• B：市场估值
• C：模型
• D：公允价值

答 案：C

解 析：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价。

3、在持有期为3天，置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )

• A：在3天中的收益有95％的可能性不会超过3万元
• B：在3天中的收益有95％的可能性会超过3万元
• C：在3天中的损失有95％的可能性不会超过3万元
• D：在3天中的损失有95％的可能性会超过3万元

答 案：C

4、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A：5%
• B：10%
• C：15%
• D：20%

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。

多选题

1、1从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。

• A：资产流动性
• B：客户流动性
• C：负债流动性
• D：抵押流动性
• E：表外流动性

答 案：ACE

解 析：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性负债流动性和表外流动性。

2、下列哪些属于操作风险的人员因素?（）

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。