2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月26日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

单选题

1、下列关于市值重估的说法，错误的是（）。

• A：商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值
• B：商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
• C：按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
• D：商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答 案：B

解 析：本题知识点是市值重估。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以一切以市场为准绳，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。AD项是我们经常遇到的知识点，C项是对盯模的解释。

2、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

• A：75%,25%
• B：75%,15%
• C：50%,15%
• D：50%,25%

答 案：A

3、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件．并证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精准性．

• A：及时性假设
• B：相关性假设
• C：准确性假设
• D：全部性假设

答 案：B

解 析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

4、风险管理的最基本要求是( )

• A：迅速、有效地控制风险
• B：适时、准确地识别风险
• C：准确、详细地计量风险
• D：适时、完整地监测风险

答 案：B

多选题

1、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（　　）。

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：有明确记载的声誉风险管理流程及政策
• C：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• D：有明确记载的危机处理／决策流程
• E：建设学习型组织

答 案：ABCDE

解 析：有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容: (1)明确商业银行的战略愿景和价值理念; (2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程; (3)深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值; (4)培养开放、互信、互助的机构文化; (5)建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警; (6)努力建设学习型组织,有能力在出现问题时及时纠正; (7)建立公平的奖惩机制,支持发展目标和股东价值的实现; (8)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户; (9)建立公开、诚恳的内外部交流机制,尽量满足不同利益持有者的要求; (10)有明确记载的危机处理/决策流程。 考点： 声誉风险管理的内容和作用

2、关于战略风险管理的说法，正确的有( )。

• A：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
• B：有助于将风险挑战转变为成长机会
• C：不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
• D：能最大限度地避免经济损失
• E：减少法律争议、诉讼事件

答 案：ABDE

解 析：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以A项正确；全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会，所以B项正确；可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，所以C项错误；战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值，所以D项正确；避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，所以E项正确。