2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月04日

2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月04日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

• A：0．5
• B：0．9
• C：1
• D：1．1

答 案：C

解 析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

2、下列基础中，属于所有者权益的是（）。

• A：对外投资
• B：股本
• C：法定财产重估增值
• D：对外捐赠

答 案：C

3、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

• A：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
• B：商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
• C：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
• D：与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％

答 案：B

解 析：表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，故8选项说法错误。

4、CreditMetrics的说法错误的是( )。

• A：CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
• B：CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析
• C：CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
• D：CreditMetrics模型组合的违约率遵从泊松过程

答 案：D

解 析：本题考察的是Credit MetriCs模型的主要内容及其应用。CreditMetriCs 模型的原理是信用等级变化分析；Credit MetriCs模型是从资产组合的角度来看待信用风险的；Credit MetriCs模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A.B.C正确。Credit Risk+模型认为组合的违约率遵从泊松过程，所以D项错误。

多选题

1、为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与沟通
• E：监控

答 案：ABCDE

解 析：内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。

2、商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（）等非财务因素。

• A：管理者的品德与诚信度
• B：行业的周期性
• C：企业现金流量
• D：劳资关系
• E：产品研发

答 案：ABDE