2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月01日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

• A：贷款定价
• B：合格抵(质)押品
• C：合格净额结算
• D：合格保证和信用衍生工具

答 案：A

解 析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

2、商业银行公司治理的主要内容不包括( )．

• A：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
• B：建立、健全以董事会为核心的监督机制
• C：明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
• D：建立完善的信息报告和信息披露制度

答 案：B

解 析：商业银行公司治理的主要内容①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务；③建立、健全以监事会为核心的监督机制；④建立完善的信息报告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

3、在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。

• A：在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
• B：在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
• C：在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
• D：在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

答 案：A

解 析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元。

4、以下不是记入交易账户的头寸应当满足的条件的是( )。

• A：具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
• B：具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
• C：交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
• D：具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

答 案：C

解 析：记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。

多选题

1、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。

• A：客户监管难度大
• B：缺乏风险意识或风险防范经验不足
• C：内控制度不完善、业务流程有漏洞
• D：业务管理分散，缺乏统筹管理
• E：个人信用体系不健全

答 案：BCE

解 析：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善，业务流程有漏洞，管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以B.C.E正确。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因；业务管理分散，缺乏统筹管理属于代理业务的诱因，所以A.D项错误。

2、下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（）。

• A：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
• B：是衡量商业银行风险变化的程度
• C：属于动态指标
• D：表示为资产质量从本期到前期变化的比率
• E：属于静态指标

答 案：ABC

解 析：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。