2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月29日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期问内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

• A：欧式期权
• B：平价期权
• C：美式期权
• D：买人期权

答 案：C

2、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险．这里的商品不包括( )

• A：大米
• B：石油
• C：铜
• D：黄金

答 案：D

3、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

• A：对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
• B：信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
• C：衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
• D：从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

答 案：D

解 析：对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在子信用担保，贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。因此可排除ABC选项。随着现代金融环境的变化和风险管理技术的发展，传统的信用风险的含义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质与特点。例如，从投资组合的角度出发，投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行者和其他交易合约的交易对手)的直接违约而发生损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失，2007年爆发的美国次贷危机就充分说明了这一点。A选项正确。

4、下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是（）。

• A：内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
• B：违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等
• C：员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
• D：缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现

答 案：D

解 析：本题所列举的各种因素还是比较容易分类的。缺乏后援人员，显然不是员工知识技能匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现。

多选题

1、国家风险的评估指标中的比例指标包括（　　）

• A：外债总额与国民生产总值之比
• B：偿债比例
• C：应付未付外债总额与当年出口收入之比
• D：国际收支逆差与国际储备纸币
• E：国际储备与应付未付外债总额之比

答 案：ABCDE

2、市场风险指标包括（）。

• A：不良资产率
• B：预期损失率
• C：累积外汇敞口头寸比例
• D：市值敏感性比率
• E：贷款损失准备金率

答 案：CD

解 析：市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率，所以选项CD内容正确；选项ABE属于信用风险监管指标。