2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月27日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现（　）。

• A：房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
• B：为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款
• C：抵押物未进行操作抵押登记
• D：未对质押物进行真实性验证

答 案：C

2、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）

• A：方差协方差法和历史模拟法
• B：历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
• C：方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
• D：方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

答 案：B

3、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。

• A：要树立正确的合规管理观念
• B：要加强管理层的驱动作用
• C：要充分发挥信息系统的作用
• D：要创建学习型组织

答 案：C

4、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）。

• A：监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
• B：高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
• C：高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
• D：风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

答 案：C

解 析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，所以C项说法错误，是本题的正确选项。

多选题

1、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　　）。

• A：风险监控和分析能力
• B：数量分析能力
• C：价格核准能力
• D：模型创建能力
• E：系统开发、集成能力

答 案：ABCDE

解 析：参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括风险监控和分析能力，数量分析能力，价格核准能力，模型创建能力和系统开发集成能力。故选ABCDE。

2、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）

• A：就业制度和工作场所安全事件
• B：信息科技系统事件
• C：客户、产品和业务活动事件
• D：实物资产损坏
• E：外部欺诈

答 案：ABCDE