2025-01-22 13:06:36 来源：吉格考试网
2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月22日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。
答 案：错
解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
2、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。
答 案：对
解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。
3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
答 案：对
解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。
答 案：错
解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。
单选题
1、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于（）区间。
答 案：A
2、正常贷款迁徙率为( )。
答 案：A
解 析：正常贷款迁徙率属于动态监测指标。正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％。
3、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。
答 案：D
解 析：银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的应承担的操作风险。
4、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（ ）。
答 案：C
多选题
1、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。
答 案：ACD
解 析：商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，往往很难规避和降低，但可以通过制定应急计划和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式来缓释。
2、下列关于组合限额管理的说法，正确的是（ ）。
答 案：BCE
解 析：A项组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理;D项如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会（或类似的机构）提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。
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