2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月20日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

单选题

1、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

• A：信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
• B：信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
• C：信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
• D：信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答 案：B

2、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

• A：RiskCale模型
• B：死亡率模型
• C：Credit Monitor模型
• D：KPMG风险中性定价模型

答 案：B

解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

3、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。

• A：不会受到影响
• B：受到显著影响
• C：受到轻微影响
• D：与之没有关系

答 案：B

解 析：很多操作风险都可能对流动性造成显著影响。例如，前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响。故选B。

4、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。

多选题

1、根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）  

• A：机构流动性风险
• B：投资流动性风险
• C：融资流动性风险
• D：项目流动性风险
• E：市场流动性风险

答 案：CE

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

2、属于商业银行信用评分模型的有( )。

• A：线性概率模型
• B：Logit模型
• C：非线性辨别模型
• D：死亡率模型
• E：Probit模型

答 案：ABE

解 析：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型，所以答案A.B.E正确。