2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月18日

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判断题

1、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

2、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

3、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。

• A：数据／信息错误
• B：违反系统安全规定
• C：系统的稳定性、兼容性、适宜性
• D：系统的稳定性风险

答 案：B

解 析：违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递／系统修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。

2、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。  

• A：承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
• B：判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
• C：根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序
• D：督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

答 案：A

解 析：《商业银行公司治理指引》强调了商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

3、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（）。  

• A：投资组合丙
• B：投资组合甲
• C：投资组合乙
• D：投资组合丁

答 案：D

解 析：根据理性投资原则，投资者应选择在收益一定情况下风险最小的投资组合，同时风险水平要符合投资者的风险承受能力。本题甲丁在预期收益一定的情况下，丁的标准差小于甲说明丁风险更小。同理乙丙在预期收益一定时，丙的风险更小。对于丙丁比较，标准差一样即风险一样，理性投资者更趋向于预期收益更高的投资。

4、商业银行代理业务不包括（　　）

• A：代理保险业务
• B：代理商业银行业务
• C：代理政策性银行业务
• D：代理期货业务

答 案：D

多选题

1、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

• A：敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
• B：即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
• C：即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
• D：远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
• E：远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

答 案：ABE

2、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。开展操作风险的自我评估有利于( )。

• A：促进风险管理文化的转变
• B：实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
• C：构建操作风险管理的基础平台
• D：优化和完善各项作业流程
• E：为操作风险计量奠定基础

答 案：ABCDE

解 析：商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于①建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化；②优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力；③在自我评估的基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台；④为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础；⑤为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理成为长期任务融入商业银行日常管理之中，从源头上控制案件隐患及风险损失；⑥促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。