2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月16日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

3、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

4、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

单选题

1、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。  

• A：无法确定
• B：较小
• C：相等
• D：较大

答 案：D

解 析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。

2、以下不属于市场风险的是（　　）。

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：股票价格风险

答 案：C

解 析： 市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

3、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

• A：财务报表真实性较好
• B：连环担保普遍
• C：风险识别难度大
• D：贷后监督难度大

答 案：A

解 析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征1.内部关联交易频繁2.连环担保十分普遍3.真实财务状况难以掌握4.系统性风险较高5.风险识别和贷后管理难度大。考点集团法人客户信用风险识别

4、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

• A：大豆
• B：石油
• C：铜
• D：黄金

答 案：D

多选题

1、为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列做法正确的有（）  

• A：针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次
• B：压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应
• C：在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果
• D：制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求
• E：由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立

答 案：BCDE

解 析：为使理财产品净值化估值更好地反映风险状况并前瞻压力情景下的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度。(1)针对单只理财产品，合理审慎设定并定期审核压力情景，充分考虑理财产品的规模、投资策略、投资者类型等因素，审慎评估各类风险对理财产品的影响;压力测试的数据应当准确可靠并及时更新。(2)压力测试频率应当与商业银行理财产品的规模和复杂程度相适应;针对每只公募产品，压力测试应当至少每季度进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当提高压力测试频率。(3)在可能情况下，应当参考以往出现的影响理财产品的外部冲击，对压力测试结果实施事后检验，压力测试结果和事后检验应当有书面记录。(4)在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果，必要时根据压力测试结果进行调整。(5)制定有效的理财产品应急计划，确保其可以应对紧急情况下的理财产品赎回需求。应急计划的制定应当充分考虑压力测试结果，内容包括但不限于触发应急计划的各种情景、应急资金来源、应急程序和措施，董事会、高级管理层及相关部门实施应急程序和措施的权限与职责等。(6)由专门的团队负责压力测试的实施与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立。

2、（）是银行由于系统缺陷1、柜台业务主要操作风险成因包括（）。

• A：轻视柜台业务内控管理和风险防范
• B：规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
• C：柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识
• D：柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感
• E：客户监管难度大

答 案：ABCD

解 析：关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。