2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月12日

2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月12日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

4、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

单选题

1、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行
• B：ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
• C：SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
• D：CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

答 案：A

解 析：ROCA主要针对外资银行。由于外资银行的分行不是独立的法人，许多因素(如资本调控或资产流通等)都受制于总行，所以采取“ROCA”等级评估制比较合适。

2、资产负债表左方的资产项目是按（）分项分类列出的。

• A：重要性
• B：流动性
• C：时间性
• D：相关性

答 案：B

解 析：资产负债表的资产项目是按资产的流动性排列的，即流动性强的排前，流动性弱的排后

3、下列指标计算公式中，不正确的是（　）。

• A：不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
• B：预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%
• C：单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
• D：贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

答 案：C

4、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

• A：企业类客户和机构类客户
• B：单一法人客户和集团法人客户
• C：法人客户和个人客户
• D：集体客户和个人客户

答 案：C

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人客户，所以C项正确。

多选题

1、操作风险分为由( )所引发的四类风险。

• A：技术
• B：系统
• C：流动性
• D：外部事件
• E：人员

答 案：BDE

解 析：操作风险可以分为由内部程序、人员、系统及外部事件所引发的四类风险。B.D.E项正确。故本题选BDE。

2、假设某中资银行在2006年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有（）。  

• A：操作风险
• B：法律风险
• C：信用风险
• D：国别风险
• E：市场风险

答 案：CD

解 析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。