2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月20日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、下列项目中，属于资本性支出的是（）。

• A：购入办公用品
• B：发放职工工资
• C：购入设备
• D：偿还长期借款

答 案：C

解 析：注意资本性支出是指支出的效益基于几个会计年度(或几个营业周期)的。

2、资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总．

• A：大于
• B：小于
• C：等于
• D：无关

答 案：B

解 析：贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

3、健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

• A：自觉管理
• B：系统管理
• C：微观管理
• D：非系统管理

答 案：D

解 析：健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。选项D“非系统管理”是错误的。

4、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

• A：1．33%
• B：1．74%
• C：2．00 %
• D：3．08%

答 案：B

解 析：预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。

多选题

1、下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

• A：卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利
• B：买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
• C：即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权
• D：美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
• E：欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

答 案：ABCD

解 析：本题考察期权的分类。按权利的内容，期权可以分为买方期权和卖方期权。卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的标的资产的权利；买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利，所以A.B项正确。按照履约方式，期权分为美式期权和欧式期权。美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物；欧式期权是期权的买方仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约，所以D项正确E项错误。C项亦为正确表述。

2、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。