2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月25日

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判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

3、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

4、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

单选题

1、预期损失率的计算公式是( )

• A：预期损失率一预期损失／资产风险敞口×100%
• B：预期损失率一预期损失／贷款资产总额×100%
• C：预期损失率—预期损失／风险资产总额×100%
• D：预期损失率：=预期损失／资产总额×100%

答 案：A

解 析：预期损失率的计算公式是预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100%。故选A。

2、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。

• A：名义价值
• B：市场价值
• C：公允价值
• D：市值重估价值

答 案：A

3、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。  

• A：低级风险量化
• B：中级风险量化
• C：高级风险量化
• D：以上均不正确

答 案：C

解 析：《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

4、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。

• A：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
• C：核心负债比率不得低于60％
• D：流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

答 案：D

解 析：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额× 100%，所以A项正确；人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分，所以B项正确；核心负债比率不得低于60%，所以C项正确；流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额，所以D项错误。

多选题

1、对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。  

• A：标的资产市场价格
• B：期望收益
• C：波动率
• D：无风险利率
• E：方差

答 案：AC

解 析：外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，也需单独计算其Gamma和Vega的风险。Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率。Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。

• A：人员
• B：流程
• C：经营环境
• D：组织结构
• E：经营场所安全性

答 案：ABD

解 析：操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险；从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以选项ABD属于内部因素。