2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月23日

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判断题

1、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A：5%
• B：10%
• C：15%
• D：20%

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。

2、以下不属于商业银行资本作用的是( )。

• A：资本为银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：化解所有风险
• D：维持市场信心

答 案：C

解 析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。

3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

• A：债务人评级
• B：债项评级
• C：不良贷款评级
• D：贷款评级

答 案：B

解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

4、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

• A：监事会
• B：高级管理层
• C：股东大会
• D：风险管理部门

答 案：B

解 析：。新资本协议从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度 来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委 员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

多选题

1、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）  

• A：客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
• B：商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
• C：银行员工窃取客户账户资金
• D：被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
• E：网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

答 案：ADE

解 析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。B项属于操作风险中的“系统缺陷”；C项属于操作风险中的“人员因素”。

2、商业银行信息具体披露的内容和要求可按（　　）来确定。

• A：安全性
• B：全面性
• C：流动性
• D：效益性
• E：及时性

答 案：ACD