2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月19日

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判断题

1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、下列指标计算公式中，不正确的是（　　）

• A：资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
• B：资产收益率=税后净收入÷资产总额
• C：净业务收益率=(营业收人总额-营业支出总额)÷资产总额
• D：非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

答 案：D

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级】听有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

3、系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。

• A：数据／信息错误
• B：违反系统安全规定
• C：系统的稳定性、兼容性、适宜性
• D：系统的稳定件风险

答 案：B

解 析：违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递／系统修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。

4、关于资产证券化，下列说法正确的是( )。

• A：具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
• B：在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
• C：有利于分散信用风险，改善资产质量
• D：以上都正确

答 案：D

解 析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由X- 标的属性决定的。

多选题

1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。

2、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（　　）

• A：在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
• B：由计划资金部门负责日常流动性管理
• C：成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会
• D：通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
• E：运用货币市场、公开市场等与外都市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

答 案：ABCD