2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月20日

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判断题

1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

2、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

单选题

1、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )

• A：EVA=税后净利润一资本成本
• B：EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
• C：EVA=（资本金收益率一资本预期收益率）×经济资本
• D：EVA=（经风险调整的收益率一资本预期收益率）×经济资本

答 案：C

解 析：EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加。所以EVA的直接表达公式就是A。资本成本=经济资本×资本预期收益率，所以，得出公式B，税后净利润=经风险调整的收益率×经济资本，所以有了公式D。

2、账户余额的方向一般与（）的方向一致。

• A：登记增加额
• B：登记减少额
• C：不一定
• D：借方发生额

答 案：A

解 析：一般情况下，账户余额的方向总是与其增加额方向一致。故选A。

3、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择．

• A：流动性风险
• B：可获得性
• C：不可获得性
• D：最终收益

答 案：B

4、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。  

• A：购买保险
• B：计提损失准备金
• C：计提资本金
• D：冲减经营利润

答 案：C

解 析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

多选题

1、下列对反向压力测试描述正确的有（）。  

• A：反向压力测试是传统压力测试的补充手段
• B：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• C：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• D：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• E：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

答 案：ABD

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。

2、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（）。

• A：保守估计本机构的最高风险承受能力
• B：充分考虑利益相关者的期望。
• C：将风险偏好与战略规划有机结合。
• D：向业务条线和分支机构传导。
• E：持续地监测与报告。

答 案：BCDE

解 析：风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点(1)充分考虑利益相关者的期望。(2)将风险偏好与战略规划有机结合。(3)向业务条线和分支机构传导。(4)持续地监测与报告。