2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月16日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

3、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

4、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

单选题

1、以下关于相关系数的论述，正确的是（　）。

• A：相关系数具有线性不变性
• B：相关系数用来衡量的是线性相关关系
• C：相关系数仅能用来计量线性相关
• D：以上都正确

答 案：D

解 析：相关系数是变量之间相关程度的指标;相关系数具有线性不变性。相关系数用来衡量的是线性相关关系，仅能用来计量线性相关。故选D。 .

2、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。  

• A：一般风险准备可计入部分
• B：超额贷款损失准备可计入部分
• C：优先股及其溢价
• D：资本公积及盈余公积可计入部分

答 案：B

解 析：二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。

3、下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）。  

• A：国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
• B：国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
• C：国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总
• D：国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽

答 案：C

解 析：国别风险的特点：①以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容；②国别风险与其他风险是一种交叉的关系，它的具体表现可能是信用风险、市场风险、汇率风险、流动性风险等其中一种或多种的组合。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

4、甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模．企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款．该申请( )

• A：合理，可以用利润来偿还贷款
• B：合理，可以给银行带来利息收入
• C：不合理，因为短期贷款不熊用于长期投资
• D：不合理，会产生新的费用．导致利润率下降

答 案：C

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。

多选题

1、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在( )。

• A：商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善
• B：内部控制的组织架构已经形成
• C：内部控制的管理水平有待提高
• D：内部控制监督的及时性有待提高
• E：内部控制评价体系已经完善

答 案：ACD

解 析：与国际先进银行的内部控制体系相比，我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在，商业银行的所有权和经营权分离和制衡机制还有待完善，所以A项正确；内部控制的组织架构还未形成，所以B项错误；内部控制的管理水平有待提高，对内部控制监督及评价的及时性和有效性有待提高，C.D项正确，所以E项错误。

2、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )

• A：易货交易
• B：发生处理方式异常的交易
• C：资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
• D：互为提供担保或连环提供担保
• E：与特定顾客或供应商发生大额交易

答 案：ABDE