2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月18日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、商业银行控制操作风险的前提是( )。

• A：建立完善的内部控制体系
• B：建立完善的公司治理结构
• C：加强外部监管体制建设
• D：建立完善的信息管理系统

答 案：B

解 析：建立完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的前提。

2、商业银行流动性监管要求中，流动性缺口率不得低于( )。

• A：一20％
• B：一10％
• C：10％
• D：20％

答 案：B

解 析：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％。该指标不得低于一10％。

3、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )

• A：不能预测突发事件的风险
• B：成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
• C：反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
• D：充分度量了非线性金融工具的风险

答 案：D

解 析：该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选I)。

4、对于战略风险管理的理解，错误的是( )。

• A：经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具
• B：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
• C：战略风险一经批准不得更改
• D：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

答 案：C

解 析：经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以A项正确；董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南，所以B项正确；战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正，所以C项错误；在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，所以D项正确。

多选题

1、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。

• A：内部数据
• B：外部数据
• C：中间计量数据
• D：组合结果数据
• E：历史数据

答 案：AB

解 析：风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。A.B项正确。故本题选AB。

2、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响A业银行的正常经营活动，甚至发生损失．下列( )属于引发操作风险的外部事件．

• A：洗钱
• B：错误监控报告
• C：政治风险
• D：违反用工法
• E：自然灾害

答 案：ACE

解 析：外部事件可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”，主要包括外部欺诈、自然灾害、恐怖威胁、洗钱、监管规定、政治风险、业务外包。B选项属于内部流程引发的操作风险；D选项属于人员因素引发的操作风险。故选ACE。