2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月11日

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判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )

• A：将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B'将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制订各币种的流动性管理策略D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
• B：制订各币种的流动性管理策略
• C：制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

答 案：B

解 析：最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A.C.D三项所述内容。

2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）  

• A：银行评级下调
• B：资产质量恶化
• C：收购规模急剧增大
• D：银行股票价格大幅上涨

答 案：D

解 析：以下是一些示例性的预警信号：①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

3、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是( )。

• A：保证人的关联方
• B：保证人的行业地位
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人的贷款规模

答 案：C

解 析：对贷款的保证人应考察的内容包括①保证人的资格;②保证人的财务实力;③保证人的保证意愿;④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;⑤保证的法律责任。故选C。

4、现金头寸指标等于( )。

• A：(现金头寸一应收存款)÷总资产
• B：(现金头寸+应收存款)÷总资产
• C：(现金头寸一应收存款)x总资产
• D：(现金头寸+应收存款)×总资产

答 案：B

解 析：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产。该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

多选题

1、商业银行的战略风险主要体现在（）。  

• A：整个战略实施过程的质量无法保证
• B：政治、经济和社会环境发生变化
• C：商业银行战略目标缺乏整体兼容性
• D：实现战略目标所需要的资源匮乏
• E：为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷

答 案：ACDE

解 析：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在以下方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

2、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。

• A：完全损失
• B：不完全损失
• C：预期损失
• D：非预期损失
• E：灾难性损失

答 案：CDE

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。