2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月08日

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判断题

1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

单选题

1、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

• A：内部欺诈
• B：产品设计缺陷
• C：外部欺诈
• D：业务外包

答 案：C

解 析：在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为，包括外部的盗窃、抢劫，伪造、变造多户头支票、骗贷等欺诈行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

2、商业银行流动性风险指可能由内生因素导致，也可能受外生因素影响，下列属于流动性风险外生因素的是（）。  

• A：银行流动性资产储备不足，难以迅速变现融入资金
• B：银行负债来源不稳定，较为依赖利率敏感度高的同业融资
• C：银行将大量短期借款用于长期贷款，资产负债期限严重不匹配
• D：市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，资产变现困难

答 案：D

解 析：外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。流动性风险的内生因素：资产负债期限结构；资产负债币种结构；资产负债分布结构。

3、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。  

• A：定量分析、大概率
• B：定性分析、小概率
• C：定性分析、大概率
• D：定量分析、小概率

答 案：D

解 析：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件情况下可能发生的损失。

4、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

• A：行业因素
• B：产品因素
• C：地区因素
• D：宏观经济因素

答 案：B

解 析：本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、产品因素、地区因素、宏观经济因素，产品因素包括清偿优先性、抵(质)押品等，所以8项正确。

多选题

1、我国商业银行信息披露中存在的问题有( )

• A：信息披露内容不全面
• B：风险信息披露不充分
• C：表外业务信息披露不充分
• D：信息披露监控机制有待完善
• E：信息披露不及时

答 案：ABCD

2、国家风险的评估指标中的比例指标包括（　　）

• A：外债总额与国民生产总值之比
• B：偿债比例
• C：应付未付外债总额与当年出口收入之比
• D：国际收支逆差与国际储备纸币
• E：国际储备与应付未付外债总额之比

答 案：ABCDE