2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月06日

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判断题

1、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

2、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

3、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

答 案：对

解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。

4、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：（）

• A：市场风险
• B：流动性风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：D

解 析：商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来操作风险。故选D。

2、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。

• A：个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
• B：通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
• C：通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
• D：个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

答 案：C

解 析：选项A，个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约；通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以选项B正确，选项C错误；选项D，实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率。

3、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。  

• A：监事会
• B：股东大会
• C：董事会
• D：高级管理层

答 案：C

解 析：董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

4、A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。  

• A：4．38％
• B：5．38％
• C：5．88％
• D：8．38％

答 案：C

解 析：正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)]x100% 该行期初正常贷款余额为800+200=1000(亿元)，本年减少额为150(亿元)，期末正常贷款余额为800+180=980(亿元)，其中来自原正常贷款的为980-180=800(亿元)，则本年贷款迁徙为不良贷款的金额是1000-150-800=50(亿元)，所有正常贷款迁徙率为50／(1000-150)=5．88％。  

多选题

1、中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?（　　）

• A：商业银行账号提供的贷款业务
• B：商业银行的中间业务
• C：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
• D：为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
• E：为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

答 案：CDE

2、2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（　　）。

• A：商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
• B：资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
• C：商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟
• D：商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会
• E：对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

答 案：ACDE

解 析：资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险。