2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月02日

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判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

4、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

单选题

1、（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。

• A：资产流动性
• B：表外流动性
• C：负债流动性
• D：权益流动性

答 案：B

解 析：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。

2、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。

• A：根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
• B：按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
• C：分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
• D：使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

答 案：D

解 析：集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额；第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值；第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。

3、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为( )。

• A：100％
• B：50％
• C：20％
• D：0

答 案：D

4、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

答 案：A

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

多选题

1、为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

• A：人员培训
• B：总体组合限额
• C：资产证券化
• D：信用衍生产品
• E：授信集中度限额

答 案：BCDE

解 析：答案为BCDE。设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险.提高风险管理水平。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类，所以B.E项正确；资产证券化有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性，所以C选项正确；信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方，所以D选项正确。

2、下列属于流动性风险预警内部指标的有( )。

• A：多项业务风险水平增加
• B：盈利能力下降
• C：负债过于集中
• D：资产质量下降
• E：外部评级下降

答 案：ABCD

解 析：商业银行流动性风险预警的内部指标主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务／产品的风险水平增加、盈利能力下降、资产或负债过于集中、资产质量下降等，所以A.B.C.D正确，外部评级下降属于外部指标。