2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月31日

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判断题

1、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

2、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

3、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

4、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

单选题

1、LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。  

• A：10
• B：15
• C：30
• D：90

答 案：C

解 析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来30日。

2、Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

• A：解析法与历史模拟法
• B：历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
• C：蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
• D：解析法与蒙特卡洛模拟法

答 案：D

解 析：法与历史模拟法 B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D.

3、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）  

• A：企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
• B：企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
• C：企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
• D：企业是否具有足够的融资能力和投资能力

答 案：A

解 析：针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

4、2004年，巴塞尔委员会发布了( )，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

• A：《商业银行压力测试指引》
• B：《利率风险管理与监管原则》
• C：《商业银行资本充足率管理办法》
• D：《商业银行市场风险管理指引》

答 案：B

解 析：2004年，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果，评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。

多选题

1、以下属于主要金融交易产品的有( )。

• A：即期
• B：远期
• C：期货
• D：互换
• E：期权

答 案：ABCDE

解 析：在全球金融市场，可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂，主要金融交易产品包括即期、远期、期货、互换、期权。

2、下列哪些情形能使银行失去流动性?（　　）

• A：提高准备金比率
• B：存款额下降
• C：经营管理失当
• D：衍生品交易中遭受巨额损失
• E：公众对银行体系失去信心

答 案：CE