2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月26日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

4、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

单选题

1、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。  

• A：董事会
• B：风险管理部门
• C：高级管理层
• D：业务部门

答 案：A

解 析：《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。

2、下列关于商业银行币种结构的说法，错误的是( )。

• A：一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
• B：商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
• C：商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
• D：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率

答 案：C

解 析：一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。

3、风险监管框架不包括的监管步骤是( )。

• A：了解机构
• B：风险评估
• C：调查竞争对手
• D：规划监管行动

答 案：C

解 析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接、循环往复的监管步骤了解机构，风险评估，规划监管行动，准备风险为本的现场检查，实施风险为本的现场检查并确定评级，监管措施、效果评价和持续的非现场监测。

4、债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于( )。

• A：贷款重组
• B：限额管理
• C：贷款转让
• D：贷款审批

答 案：A

解 析：贷款重组是债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。

多选题

1、下列行业财务风险指标的含义表述正确的有（）  

• A：行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
• B：行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
• C：劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
• D：行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
• E：资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标

答 案：ABCDE

解 析：行业财务风险因素行业净资产收益率该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好。行业盈亏系数指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。资本积累率该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好。行业销售利润率该指标越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大。行业产品产销率该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大。劳动生产率该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。

2、下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（）。

• A：基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
• B：高级计量法的风险敏感度更高
• C：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
• D：商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
• E：《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

答 案：ABD

解 析：基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A.B.D项正确；对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误；《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。