2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月23日

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判断题

1、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

单选题

1、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（　　）

• A：3．50％
• B：3．59％
• C：3．69％
• D：6．00％

答 案：B

2、（）向股东大会负责，是商业银行的监督机构。

• A：首席风险官
• B：董事会
• C：监事会
• D：行长办公室

答 案：C

解 析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

3、( )主要负责制订应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

• A：后勤保障部门
• B：业务管理部门
• C：风险管理部门
• D：高级管理层

答 案：A

解 析：后勤保障部门主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案，所以A项正确。

4、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询( )的意见和建议。

• A：股东
• B：专家
• C：最大多数员工
• D：各职能部门

答 案：C

解 析：董事会和高级管理层制定战规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。C项正确。故本题选C。

多选题

1、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。

• A：有限责任制企业集团
• B：股份合作化企业集团
• C：纵向一体化企业集团
• D：横向多元化企业集团
• E：综合企业集团

答 案：CD

解 析：分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。

2、商业银行的风险对冲策略是用于管理（）。  

• A：信用风险
• B：声誉风险
• C：操作风险
• D：市场风险
• E：国别风险

答 案：AD

解 析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。