2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月22日

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判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

4、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

单选题

1、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，错误的是（）。

• A：合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
• B：商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
• C：业务外包必须有严谨的合同或服务协议
• D：一些关键过程和核心业务不应外包出去

答 案：B

解 析：A选项中商业银行的业务外包最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。

2、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

3、关于风险监管的内容，下列表述错误的是（　）。

• A：监管机构应评估银行的风险状况
• B：监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响
• C：监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引
• D：监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平

答 案：C

解 析：C项监管机构针对不同公司治理模式，指导银行遵循稳健银行公司治理的基本原则，而不必发布统一的公司治理方式进行指引。D项属于管理人员素质和人力资源管理。

4、关于风险识别的常用方法，描述正确的是( )。

• A：分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
• B：情景分析法采用类似于备忘录的形式
• C：可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期问结构等影响因素的是分解分析法
• D：资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

答 案：C

解 析：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质，所以A不正确；制作风险清单是商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以8、D错误；分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，所以C项正确。

多选题

1、目前，使用广泛的对企业信用分析的SPs系统考查的因素包括( )

• A：个人因素
• B：资金用途因素
• C：还款来源因素
• D：保障因素
• E：企业前景因素

答 案：ABCDE

解 析：5Ps体系包括的因素有个人因素、资金用途因素、还款来源因素，保障因素、企业前景因素。

2、止损限额适用的时期为（）。

• A：一日
• B：半个月
• C：一个月
• D：一年
• E：三年

答 案：AC

解 析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。