2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月17日

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判断题

1、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

单选题

1、( )可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

• A：代理业务
• B：法人信贷业务
• C：个人信贷业务
• D：资金交易业务

答 案：D

2、以下不属于良好的银行公司治理特征的是( )。

• A：银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
• B：完善的内部控制和风险管理体系
• C：科学的激励约束机制
• D：与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

答 案：D

解 析：良好的银行公司治理应具备以下五个方面的特征①银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界；②完善的内部控制和风险管理体系；③与股东价值相挂钩的有效监督考核机制；④科学的激励约束机制；⑤先进的管理信息系统。

3、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（　　）。

• A：银行结算支付系统失灵
• B：未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
• C：银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
• D：与市场上同类金融产品不相匹配

答 案：B

解 析：交易／定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

4、以下不属于商业银行经营原则的是( )。

• A：安全性
• B：风险性
• C：流动性
• D：效益性

答 案：B

解 析：随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征，对这些风险进行正确的识剐、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现“安全性、流动性、效益性”经营原则的根本所在。

多选题

1、核心雇员流失的风险具体体现为( )。

• A：核心员工的知识/技能缺乏
• B：缺乏足够后援/替代人员
• C：相关信息缺乏共享和文档记录
• D：缺乏岗位轮换机制
• E：核心员工超越授权的活动

答 案：BCD

2、对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。

• A：产品多样化
• B：可能出现逃债现象
• C：自有资金匮乏
• D：很少开具发票
• E：经不起原材料价格波动

答 案：BCDE

解 析：除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外商业银行还应重点关注以下风险点:①中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波动因此具有更为突出的经营风险直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易而且很少开具发票。因此商业银行进行贷前调查时通常很难深入了解其真实情况给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时容易出现逃废债现象直接影响其偿债意愿。考点单一法人客户信用风险识别