2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月16日

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判断题

1、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

4、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

单选题

1、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是( )

• A：单一客户风险限额
• B：组合风险限额
• C：集团客户风险限额
• D：以上都对

答 案：B

解 析：组合风险限额是商业银行信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。

2、内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )

• A：每一等级客户的违约概率
• B：每一等级债项的违约概率
• C：既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
• D：以上都不对

答 案：B

3、( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

• A：头寸限额
• B：风险价值限额
• C：止损限额
• D：敏感度限额

答 案：B

解 析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

4、中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（　　）

• A：经营绩效类指标
• B：风险可控类指标
• C：资产质量类指标
• D：审慎经营类指标

答 案：B

多选题

1、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范．损失数据收集的内容不包括( )

• A：损失的影响程度
• B：仅部分损失数额
• C：损失事件发生的时间、发生的单位信息
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的主要原因的描述信息

答 案：AB

解 析：损失数据收集的内容有损失事件发生的时间、发生的单位信息；总损失数额信息；总损失中收回部分信息；损失事件发生的主要原因的描述信息。故选AB。

2、假设某中资银行在2006年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有（）。  

• A：操作风险
• B：法律风险
• C：信用风险
• D：国别风险
• E：市场风险

答 案：CD

解 析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。