2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月14日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

2、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )

• A：失误树分析方法
• B：资产财务状况分析法
• C：制作风险清单
• D：情景分析法

答 案：C

解 析：制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有(1)制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法；(2)专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类；(3)情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险；(4)分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素；(5)失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失；(6)资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

3、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

• A：风险转移
• B：风险规避
• C：风险分散
• D：风险对冲

答 案：A

解 析：本题考查对以上四种风险管理策略概念的掌握。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是不做业务，不承担风险。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

4、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。  

• A：2.5%
• B：1.5%
• C：1%
• D：2%

答 案：C

解 析：《商业银行贷款损失准备管理办法》中提出，贷款损失准备是指商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金，不包括在利润分配中计提的一般风险准备，即相当于将前述一般准备、特殊准备和专项准备合并称为“贷款损失准备”。商业银行应在贷款分类的基础上，根据有关规定及时足额计提贷款损失商业银行应在贷款分类的基础上，根据有关规定及时足额计提贷款损失准备。一般准备银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。

多选题

1、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。  

• A：确保风险管理流程完整，合规
• B：为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境
• C：能够代替内部审计职能
• D：确保风险管理流程的有效性
• E：是风险管理的第一道防线

答 案：ABD

解 析：银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。内部控制的目标之一是确保每个关键风险都有政策、流程或其他措施，以及确保该类政策、流程或其他措施按计划实施的控制机制，因此内部控制有助于确保流程完整性、合规及有效性。内部审计的职责是评估现行政策、程序和内部控制(包括风险管理、合规和公司治理程序)是否有效、适当并能满足银行业务需要，是否在实践中有效实施相关政策和程序。从内部控制和内部审计的定位上，内部控制侧重于建立控制机制，内部审计侧重评估发现缺陷。第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。

2、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。  

• A：资本实力以及与之相适应的风险承受能力
• B：交易人员/业务经营部门的既往业绩
• C：从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
• D：外部市场的发展变化
• E：自身业务性质，规模和复杂程度

答 案：ABDE

解 析：商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度；能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平；资本实力;外部市场的发展变化情况等。