2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月13日

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判断题

1、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

3、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议Ⅱ
• B：巴塞尔协议Ⅰ
• C：巴塞尔协议Ⅲ
• D：巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

答 案：A

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

2、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。  

• A：战略风险管理是一项短期性的战略投资
• B：战略风险管理短期内没有益处
• C：战略风险管理不需要配置资本
• D：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

答 案：D

解 析：AB两项，战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；C项，商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

3、商业银行的内部控制必须贯彻( )的原则。

• A：全面、审慎、有效、独立
• B：全面、审慎、综合、独立
• C：单一、审慎、经济、独立
• D：全面、经济、综合、独立

答 案：A

解 析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当、有案可查;②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求;③内部控制应当有高度权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力.内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠正;④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

4、下对关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()  

• A：商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划
• B：商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
• C：南业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
• D：商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制

答 案：A

解 析：商业银行开展外包活动应遵循以下原则：一是由董事会和高级管理层承担外包活动的最终责任；二是制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；三是根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；四是对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。

多选题

1、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。

• A：忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
• B：缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
• C：大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
• D：缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
• E：缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

答 案：ABCDE

解 析：以上各项全部正确，都是缺口分析的局限性。

2、对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。

• A：产品多样化
• B：可能出现逃债现象
• C：自有资金匮乏
• D：很少开具发票
• E：经不起原材料价格波动

答 案：BCDE

解 析：除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外商业银行还应重点关注以下风险点:①中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波动因此具有更为突出的经营风险直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易而且很少开具发票。因此商业银行进行贷前调查时通常很难深入了解其真实情况给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时容易出现逃废债现象直接影响其偿债意愿。考点单一法人客户信用风险识别