2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月11日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

4、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

单选题

1、银 行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及 银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（　）。

• A：低
• B：高
• C：难以确定
• D：不稳定

答 案：B

解 析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越高。

2、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，最不恰当的是(）  

• A：透明的信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
• B：透明的信息披露能够揭示商业银行的经营状况及经营者的行为
• C：透明的信息披露是消除信息不对称和降低代理成本的有效途径之一
• D：中透明的信息披露会降低审计效率，同时也能够降低审计风险

答 案：D

解 析：透明的信息披露对外部审计的影响具体表现在以下方面:一是消除信息不对称及降低代理成本的最有效途径，是公司治理机制的重要组成部分。二是降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。三是强化外部市场对经营者行为的约束，优化审计环境。四是将企业及企业经营者的行为充分"暴露"在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束。五是使投资、债券等市场运行基础更加稳固，有效性提高，同时促使企业和经营者的行为更加规范，审计风险得以降低。

3、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

• A：RiskCalc模型
• B：死亡率模型
• C：CreditMonitor模型
• D：KPMG风险中性定价模型

答 案：B

解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

4、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列（）不是这种风险的表现。

• A：缺乏足够的后援／替代人员
• B：相关信息缺乏共享和文档记录
• C：雇员成本增加
• D：缺乏岗位轮换机制

答 案：C

解 析：核心雇员流失体现商业银行为对关键人员过度依赖的风险，包括缺乏足够的后援／替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等，所以ABD项内容正确．C硕内容错误。

多选题

1、我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。

• A：正常
• B：关注
• C：次级
• D：可疑
• E：损失

答 案：ABCDE

解 析：2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类五类。因此，本题的正确答案为选A.B.C.D.E。

2、全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括( )。

• A：全球的风险管理体系
• B：全面的风险管理范围
• C：全程的风险管理过程
• D：全新的风险管理方法
• E：全员的风险管理文化

答 案：ABCDE

解 析：到了20世纪80年代，商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已无法适应新的形势需要。全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。