2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月14日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（　　）

• A：在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
• B：在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级
• C：客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
• D：债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

答 案：B

2、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是( )。

• A：持有到期的投资
• B：持有待售类资产
• C：贷款
• D：应收账款

答 案：B

解 析：《国际会计准则第39号》将金融资产划分为以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收账款。前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益，所以B项正确。

3、某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风．险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）

• A：0．05
• B：0．10
• C：0．15
• D：0．20

答 案：B

4、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

• A：2．5
• B：0．8
• C：2．0
• D：1．6

答 案：D

解 析：最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=2×0．8=1．6。故本题选D。

多选题

1、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（　　）

• A：到期时间延长
• B：利率降低
• C：标的股票价格的波动率提高
• D：标的股票的市场价格提高
• E：合约的执行价格提高

答 案：ABCD

2、关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。

• A：区域限额管理与国家限额管理有所不同
• B：国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
• C：在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
• D：国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
• E：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

答 案：ABCE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以E正确；区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以A.B.C正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。