2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月09日

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判断题

1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

2、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

3、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

单选题

1、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（　　）

• A：总收益互换
• B：信用违约互换
• C：信用联动票据
• D：信用价差衍生产品

答 案：D

解 析：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

2、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

• A：财务报表真实性较好
• B：连环担保普遍
• C：风险识别难度大
• D：贷后监督难度大

答 案：A

解 析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征1.内部关联交易频繁2.连环担保十分普遍3.真实财务状况难以掌握4.系统性风险较高5.风险识别和贷后管理难度大。考点集团法人客户信用风险识别

3、对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

• A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
• B：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
• C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额
• D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

答 案：C

解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。

4、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

• A：市场风险
• B：流动风险
• C：战略风险
• D：法律风险

答 案：A

解 析：全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。故选A。

多选题

1、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

• A：国家信用风险评级
• B：对一国发生风险事件概率的估计
• C：跨境转移风险评级
• D：对转移风险事件发生概率的估计
• E：事件风险评级

答 案：ABCDE

解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括国家信用风险评级、对一国发生风险事件概率的估计、跨境转移风险评级、对转移风险事件(通常是国家风险事件的组成部分)发生概率的估计、事件风险评级。

2、下列属于风险管理流程的主要步骤的是（）。

• A：风险识别
• B：风险计量
• C：风险对冲
• D：风险转移
• E：风险控制

答 案：ABE

解 析：风险管理流程的主要步骤有风险识别、风险计量、风险控制和风险监测，所以选项ABE正确，风险对冲、风险转移属于商业银行风险管理的主要策略，所以CD内容错误。