2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月13日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（　　）

• A：金融损失和财务损失
• B：正常损失和非正常损失
• C：实际损失和理论损失
• D：经济损失和会计损失

答 案：D

2、资产损失是指（）。

• A：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少
• B：因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等
• C：由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等
• D：因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等

答 案：A

解 析：资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少。

3、（）切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

• A：董事会和监事会
• B：董事会和高级管理层
• C：董事会和风险管理委员会
• D：高级管理层和监事会

答 案：B

解 析：本题考察的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键，所以B项正确。

4、（）针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

• A：流动性比率／手旨标法
• B：现金流分析法
• C：缺口分析法
• D：久期分析法

答 案：C

解 析：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。

多选题

1、商业银行流动性风险预警信号有（）。

• A：商业银行所发行的股票价格下跌
• B：所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
• C：商业银行的外部评级上升
• D：快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
• E：债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

答 案：ABDE

2、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　　）。

• A：不良贷款迁徙率
• B：资本充足程度
• C：核心负债比例
• D：盈利能力
• E：准备金充足程度

答 案：BDE

解 析：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度;A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项核心负债比例属于风险水平类指标中的流动性风险指标。