2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月03日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

3、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

4、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

单选题

1、下列关于久期的描述错误的是（）。  

• A：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
• B：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
• C：当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升
• D：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

答 案：C

解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。

2、国际市场上，某金融产品的收益率为10%的概率是0.8，收益率为20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率为0.05，则该金融产品的预期收益率为()。  

• A：6%
• B：8%
• C：3%
• D：11%

答 案：A

解 析： 预期收益率=10%*0.8+20%*0.15-100%*0.05=6%  

3、下列不属于附属资本的是( )。

• A：未公开储备
• B：重估储备
• C：普通贷款储备
• D：准备金储备

答 案：D

解 析：在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的不同性质。对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。

4、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件．并证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精准性．

• A：及时性假设
• B：相关性假设
• C：准确性假设
• D：全部性假设

答 案：B

解 析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

多选题

1、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。  

• A：能够替代内部审计职能
• B：确保风险管理流程的有效性
• C：是风险管理的第二道防线
• D：为各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境
• E：确保风险管理流程完整、合规

答 案：BDE

解 析：内部控制的目标之一是确保每个关键风险都有政策、流程或其他措施，以及确保该类政策、流程或其他措施按计划实施的控制机制，因此内部控制有助于确保流程完整性、合规及有效性。内部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段，银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。

2、“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )

• A：灾难备份
• B：强制员工休假
• C：审慎选择经营地址
• D：制定应急和连续营业方案
• E：购买保险

答 案：ACDE

解 析：题中B项对于损失于事无补；A.C.D.E四项均正确。故选ACDE。