2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月02日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

单选题

1、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

• A：盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
• B：杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
• C：流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
• D：效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

答 案：A

解 析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。所以，选项A的叙述是正确的。杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。所以，选项B的叙述是不正确的。流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力。所以，选项C.D的叙述均是不正确的。

2、某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )

• A：1．00%
• B：75%
• C：65%
• D：35%

答 案：D

3、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。  

• A：高频率、高损失事件
• B：低频率、高损失事件
• C：低频率、低损失事件
• D：高频率、低损失事件

答 案：A

解 析：在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点审查和确认，要对重点地区、重要业务线及产品的操作风险损失事件进行认真识别和监测。

4、下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

• A：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
• B：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• C：按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
• D：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

答 案：C

解 析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，所以C项错误。

多选题

1、操作风险分为由( )所引发的四类风险。

• A：技术
• B：系统
• C：流动性
• D：外部事件
• E：人员

答 案：BDE

解 析：操作风险可以分为由内部程序、人员、系统及外部事件所引发的四类风险。B.D.E项正确。故本题选BDE。

2、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

• A：技术风险
• B：信用风险
• C：竞争对手风险
• D：操作风险
• E：品牌风险

答 案：ACE

解 析：商业银行面临的战风险有行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险和其他外部风险等。A.C.E项正确。故本题选ACE。