2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月30日

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判断题

1、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

单选题

1、关于久期缺口的说法，错误的是( )。

• A：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
• B：如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
• C：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
• D：当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

答 案：C

解 析：久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

2、按照（　　）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

• A：评分的阶段
• B：评分的方法
• C：评分的对象
• D：评分的结果

答 案：A

3、某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有（）  

• A：声誉风险，战略风险
• B：声誉风险，法律风险
• C：国别风险，法律风险
• D：操作风险，战略风险

答 案：B

解 析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。

4、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。  

• A：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
• B：利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
• C：利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
• D：利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

答 案：A

解 析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

多选题

1、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。  

• A：限制流通的法人股
• B：银行承兑汇票
• C：原始期限不超过一年的应收账款
• D：公开上市交易股票
• E：依法有权处分的商用房地产

答 案：BCDE

解 析：银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，可运用合格抵(质)押品转移或降低信用风险。合格抵(质)押品包括金融质押品、实物质押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。A项不符合。

2、下列关于资本监管的说法，正确的有( )。

• A：经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
• B：资本监管是审慎银行监管的核心
• C：资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
• D：资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
• E：资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程

答 案：BCDE

解 析：经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本，所以A项错误；资本监管是审慎银行监管的核心，资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段，资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，所以B.C.D.E正确。