2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月28日

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判断题

1、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

2、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

3、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

4、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

单选题

1、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。  

• A：债券的到期收益通常不等于票面利率
• B：收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
• C：收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
• D：收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

答 案：B

解 析：B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。

2、根据我国监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于(）  

• A：25%
• B：50%
• C：20%
• D：30%

答 案：A

解 析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。

3、下列关于商业银行资本的表述，不正确的是()。  

• A：经济资本在数额上与预期损失相等
• B：监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标
• C：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
• D：账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债

答 案：A

解 析：经济资本不是真正的银行资本，它是"算"出来的，在数额上与非预期损失相等。

4、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（　　）的体现。

• A：洗钱
• B：政治风险
• C：监管规定
• D：自然灾害

答 案：C

多选题

1、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。

• A：有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
• B：维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
• C：确认利益相关者的合法权利
• D：保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
• E：确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

答 案：BCDE

解 析：根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利，保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以B.C.D.E正确；A项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。

2、衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。

• A：现金头寸指标
• B：核心存款
• C：总资产
• D：贷款总额
• E：大额负债依赖度

答 案：BC

解 析：核心存款比例=核心存款总资产，对同类商业银行而言，该比率高的商业银行流动性也相对较好。所以，衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。