2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月25日

2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月25日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

单选题

1、以下关于久期的论述，正确的是( )。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的铯对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高，所以A项正确。

2、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（）  

• A：较低、中等、较高
• B：低、较低、中等、较高、高
• C：低、高、
• D：低、中等、高

答 案：B

解 析：根据《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，国别风险评级应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。

3、资本充足率等于( )。

• A：(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)
• B：(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5 x市场风险资本要求)
• C：(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
• D：(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)

答 案：B

解 析：资本充足率一(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5X市场风险资本要求)。

4、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）

• A：治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的．有效监督
• B：公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
• C：如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
• D：治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

答 案：A

多选题

1、下列关于组合限额管理的说法，正确的是（　　）。

• A：组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
• B：组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
• C：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
• D：任何情况下都不允许超过组合限额
• E：组合限额是商业银行资产组合层面的限额

答 案：BCE

解 析：A项组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理;D项如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会（或类似的机构）提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。

2、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险造成的影响，包括( )。

• A：微观经济因素
• B：宏观经济因素
• C：行业风险
• D：声誉风险
• E：区域风险

答 案：BCE

解 析：与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识另13和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括宏观经济因素、行业风险、区域风险。t