2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月24日

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判断题

1、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

2、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

单选题

1、20世纪60年代，（　　）是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。

• A：马柯维茨提出的现代资产组合理论
• B：夏普提出的CAPM模型
• C：布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
• D：罗斯提出套利定价理论

答 案：B

2、不良贷款率等于()。

• A：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
• B：(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
• C：(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
• D：(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

答 案：A

3、能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。  

• A：净稳定资金比率
• B：流动性匹配率
• C：杠杆率
• D：资本充足率

答 案：D

解 析：基于风险加权资产的资本充足率指标，能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚风险资产，弥补了杠杆率忽视资产风险水平的缺点，但无法限制银行进行大规模扩张并加大杠杆水平。

4、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()  

• A：监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况
• B：监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的工作
• C：监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况
• D：监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

答 案：A

解 析：监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部控制所做的相关工作；应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价；负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

多选题

1、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（　　）

• A：某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
• B：某借款企业已破产，由此将不归还欠款
• C：某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
• D：某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
• E：银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答 案：ABDE

2、下列属于可缓释的操作风险的有( )。

• A：火灾
• B：抢劫
• C：高管欺诈
• D：改变市场定位
• E：交易差错

答 案：ABC

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。