2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月23日

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判断题

1、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

2、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

单选题

1、在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（）的风险管理方法。

• A：风险对冲
• B：风险分散
• C：风险规避
• D：风险转移

答 案：D

2、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）

• A：2％
• B：20．1％
• C：20．8％
• D：20％

答 案：C

3、不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。

• A：风险监控
• B：模型创建
• C：降低风险
• D：技术支持

答 案：C

解 析：答案为C。商业银行风险管理职能包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建、相应的信息系统和技术支持，没有“降低风险”职能。

4、下列关于信用评分模型的表述，错误的是（）。

• A：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
• B：信用评分模型对金融数据的要求比较高
• C：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
• D：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

答 案：D

解 析：分析选项，有干扰的是B项，因为我们说过信用风险的数据获取比较难，但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的，而D项的错误更为明显一些，模拟都是根据历史数据来模拟的，当前的市场数据，一个是量少，一个是波动性太大，所以在一般的模型中，都是采用历史数据而非当前市场数据。

多选题

1、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。

• A：完全损失
• B：不完全损失
• C：预期损失
• D：非预期损失
• E：灾难性损失

答 案：CDE

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

2、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。

• A：是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
• C：可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
• D：不存在模型风险
• E：计算量很大，且准确性地提高速度较慢

答 案：ABCE