2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月22日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

单选题

1、关于客户信用评级，下列说法错误的是( )。

• A：评价主体是商业银行
• B：评价目标是客户违约风险
• C：评价结果是信用等级和违约概率
• D：评价内容是客户偿债能力和违约风险暴露值

答 案：D

解 析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结；果是信用等级和违约概率。

2、以下关于商业银行市场风险的说法中，错误的是( )。

• A：就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一
• B：市场风险只存在于银行的交易业务中
• C：市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
• D：市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的

答 案：B

解 析：本题需要考生从宏观上对市场风险进行整体把握。A项中考察信用风险与市场风险的区别，就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一，所以A项正确；市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，所以B项错误；市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险，所以C项正确；市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的，所以D项正确。

3、如果某商业银行持有1 000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。

• A：700万美元
• B：300万美元
• C：600万美元
• D：500万美元

答 案：B

解 析：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，所以B项正确。

4、国际收支逆差与国际储备之比超过( )时，说明风险较大．

• A：75%
• B：80%
• C：10．%
• D：150%

答 案：A

解 析：国际收支逆差与国际储备之比超过75%时，说明风险较大。故选A。

多选题

1、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？( )

• A：财务控制部门
• B：内部审计部门
• C：法律合规部门
• D：风险管理委员会
• E：风险管理部门

答 案：ABCDE

2、中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括（　　）

• A：资本充足率
• B：股本净回报率
• C：单一(集团)客户授信集中度
• D：大额风险集中度
• E：不良贷款拨备覆盖率

答 案：ABDE