2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月19日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  

答 案：错

解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

单选题

1、商业银行计划推出A、B、C三种金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下图所示： 根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列选项最恰当的是()? I.A和B具有同样的预期收益水平II.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择IV.A和B的组合是一种良好的风险转移策略  

• A：I，IV
• B：I，II，III
• C：II，III
• D：I，III

答 案：B

解 析：A的预期收益率＝0.25×5%＋0.5×10%＋0.25×15%＝10%；B的预期收益率＝0.5×5%＋0.5×15%＝10%；C的预期收益率＝0.25×5%＋0.25×10%＋0.5×15%＝11.25%。

2、历史上曾多次发生银行工作人员违反规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

• A：法律风险
• B：政策风险
• C：操作风险
• D：策略风险

答 案：C

3、我国商业银行应按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为()  

• A：信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
• B：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5
• C：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5
• D：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8

答 案：C

解 析：资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/[信用风险加权资产+12.5x(市场风险资本要求)+(操作风险资本要求）]x100%

4、某商业银行年底贷款余额为200亿元，正常类和关注类贷款合计为180亿元，一般准备金为8亿元，专项准备金l亿元，特种准备金l亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为（　　）

• A：5％
• B：50％
• C：20％
• D：2％

答 案：B

多选题

1、下列关于CAMELs评级的说法，确的有（　　）

• A：CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高
• B：CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级
• C：CAMELs评级的要素“C”是指“成本
• D：CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
• E：CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

答 案：DE

2、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是（）。

• A：外部欺诈
• B：错误监控
• C：监管规定
• D：供应商破产
• E：政治风险

答 案：ACDE

解 析：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，供应商破产属于业务外包。