2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月16日

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判断题

1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

2、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

3、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

4、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

单选题

1、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )

• A：现金头寸／总资产
• B：（现金头寸十应收存款）／总资产
• C：现金头寸／总负债
• D：（现金头寸十应收存款）／总负债

答 案：B

解 析：现金头寸指标=（现金头寸十应收存款）／总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

2、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。  

• A：头寸限额
• B：敏感度限额
• C：止损限额
• D：集中度限额

答 案：D

解 析：限额管理正是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

3、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。  

• A：定量分析、大概率
• B：定性分析、小概率
• C：定性分析、大概率
• D：定量分析、小概率

答 案：D

解 析：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件情况下可能发生的损失。

4、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。

• A：国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
• B：在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
• C：风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
• D：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

答 案：A

解 析：本题考察的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性．风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B正确。D项说法也正确。

多选题

1、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )

• A：预期收益率
• B：中位数
• C：方差
• D：标准差
• E：众数

答 案：CD

2、我国商业银行信用风险监管指标包括（　　）。

• A：不良资产率
• B：商业银行总的流动性需求
• C：贷款损失准备率
• D：单一客户授信集中度
• E：预期损失率

答 案：ACDE