2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月15日

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判断题

1、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

单选题

1、( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

• A：久期分析法
• B：期望分析法
• C：平均分析法
• D：自我评估法

答 案：A

解 析：利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此久期分析法可以用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

2、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。  

• A：不良贷款率
• B：客户授信集中度
• C：不良贷款拨备覆盖率
• D：贷款风险迁徙率

答 案：B

解 析：A项，不良贷款率＝[（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款余额]×100%；B项，单一（集团）客户贷款集中度＝[最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额]×100%；C项，不良贷款拨备覆盖率＝[（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）]×100%；D项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率。

3、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。  

• A：能够完全对冲以规避风险
• B：交易方面不受任何限制，可以随时平盘
• C：能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
• D：能够进行积极的管理

答 案：C

解 析：交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。

4、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

• A：2
• B：3
• C：4
• D：5

答 案：B

解 析：乘数因子一般由各国监管当局根据对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

多选题

1、目前比较流行的高级计量法主要有（　　）

• A：内部衡量法
• B：外部衡量法
• C：损失分布法
• D：记分卡
• E：损失概率法

答 案：ACD

2、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。

• A：增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
• B：确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
• C：避免商业银行的资产廉价出售
• D：降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
• E：有效减少商业银行所面临的信用风险

答 案：ABCDE

解 析：选项都是保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用，本题总结了流动性对银行的重要作用。