2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月13日

2024-09-13 12:39:42 来源:吉格考试网

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2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月13日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、实践表明,单一法人客户的各项周转率越高,盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案:错

解 析:虽然表面上看各项周转率越高,盈利能力和偿债能力就越好,但实践中并非如此。

2、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性,其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案:对

解 析:协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性,取值范围为负无穷到正无穷。

3、在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值,如果市场利率下降,资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大,则银行的市场价值将降低。()  

答 案:错

解 析:在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

4、在预期收益相同的情况下,投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。()

答 案:对

解 析:投资标准差小,说明金融资产收益的波动性较小,即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者,因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总.

  • A:大于
  • B:小于
  • C:等于
  • D:无关

答 案:B

解 析:贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

2、( )在声誉风险管理的第一线。

  • A:操作风险管理部门
  • B:信用风险管理部门
  • C:法律风险管理部门
  • D:声誉风险管理部门

答 案:D

解 析:声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线,应当随时了解各类利益持有者所关注的问题。

3、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()。  

  • A:市场风险
  • B:声誉风险
  • C:信用风险
  • D:流动性风险

答 案:D

解 析:到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配,如果未能匹配,则形成了资产负债的期限错配,并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”。

4、商业银行购买保险,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人的风险管理策略属于()。  

  • A:保险转移
  • B:自我转移
  • C:市场转移
  • D:非保险转移

答 案:A

解 析:保险转移是指商业银行通过购买保险,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定经济补偿。

多选题

1、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有(  )

  • A:展期重审原则
  • B:统一考虑原则
  • C:公平竞争的原则
  • D:后续监督原则
  • E:审贷分离原则

答 案:ABE

2、下列关于资本作用的说法,正确的有(  )。

  • A:资本为商业银行提供融资
  • B:吸收和消化损失
  • C:支持商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D:维持市场信心
  • E:为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力

答 案:ABDE

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