2024-09-13 12:39:42 来源:吉格考试网
2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月13日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、实践表明,单一法人客户的各项周转率越高,盈利能力和偿债能力必然就越好。()
答 案:错
解 析:虽然表面上看各项周转率越高,盈利能力和偿债能力就越好,但实践中并非如此。
2、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性,其取值范围为负无穷到正无穷。
答 案:对
解 析:协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性,取值范围为负无穷到正无穷。
3、在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值,如果市场利率下降,资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大,则银行的市场价值将降低。()
答 案:错
解 析:在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。
4、在预期收益相同的情况下,投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。()
答 案:对
解 析:投资标准差小,说明金融资产收益的波动性较小,即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者,因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。
单选题
1、资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总.
答 案:B
解 析:贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
2、( )在声誉风险管理的第一线。
答 案:D
解 析:声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线,应当随时了解各类利益持有者所关注的问题。
3、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()。
答 案:D
解 析:到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配,如果未能匹配,则形成了资产负债的期限错配,并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”。
4、商业银行购买保险,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人的风险管理策略属于()。
答 案:A
解 析:保险转移是指商业银行通过购买保险,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定经济补偿。
多选题
1、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有( )
答 案:ABE
2、下列关于资本作用的说法,正确的有( )。
答 案:ABDE
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