2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月12日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险．定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估．

• A：内部操作风险损失，发生频率
• B：风险管理风险损失，发生环节
• C：内部控制风险损失，发生环节
• D：合规管理风险损失,发生时间

答 案：A

2、市场准入的原则不包括（　　）

• A：公平
• B：公正
• C：高质
• D：便民

答 案：C

3、巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是（　　）

• A：资本约束
• B：内部控制
• C：外部监督
• D：以上都不是

答 案：B

4、近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（）管理领域。  

• A：贷款违约风险
• B：信息系统失效风险
• C：商品价格风险
• D：声誉风险

答 案：A

解 析：近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

多选题

1、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：有明确记载的声誉风险管理流程及政策
• C：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• D：有明确记载的危机处理或决策流程
• E：建设学习型组织

答 案：ABCDE

解 析：声誉风险管理中应强调的内容包括十项，除选项外还包括(1)培养开放、互信、互助的机构文件；(2)建立强大的、动态的风险管理系统；(3)建立公平的奖惩机制；(4)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；(5)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。故选ABCDE。

2、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。

• A：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
• B：某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
• C：当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
• D：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
• E：在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

答 案：ABC

解 析：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。